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Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement
Benjamin Schliebener
Verlag GRIN Verlag , 2019
ISBN 9783668859593 , 78 Seiten
Format PDF
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Portfoliooptimierung in der strategischen Asset-Allocation. Konzeption eines Risk-Parity-Portfolios im Multi-Asset-Portfoliomanagement
Bachelorarbeit aus dem Jahr 2018 im Fachbereich BWL - Bank, Börse, Versicherung, Note: 1.4, Duale Hochschule Baden Württemberg Mosbach, Sprache: Deutsch, Abstract: Diese Bachelorarbeit untersucht, wie sich ein Multi-Asset-Portfolio mit Hilfe des Risk Parity-Prinzips optimieren lässt und welche Ergebnisse ein auf diese Weise optimiertes Portfolio liefern kann. Ziel dieser Arbeit ist es dabei aufzuzeigen, wie die Optimierung der strategischen Asset-Allocation anhand des Risk-Parity-Ansatzes funktioniert und umgesetzt werden kann. Außerdem soll die Performance eines optimierten Portfolios in der Vergangenheit und besonders auch in Krisenzeiten dargestellt werden. Aus den Ergebnissen soll eine Handlungsempfehlung zur Portfoliooptimierung für Privatanleger abgeleitet werden.
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